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RFR利率期权 - 知乎

网页2021年7月2日 · 在RFR利率下,swaption依然是一个forward looking的金融工具,swaption的标的是一个forward swap,因此就不存在在swaption的到期日之前,隔夜利率就开始accrual的问题。而RFR caplet则会变成一个backward looking的金融工具。

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